Forex-ennustus. Tämä esimerkki on hyvin samanlainen kuin edellinen. Ainoa ero on se, että se näyttää tietoja valuuttamääräisten valuuttaparien parista. Miten työskennellä appletin kanssa. Jos et ole nähnyt ensimmäistä esimerkkiä, tutustu ensin - peruskuvaus on Saatavilla olevat tiedot löytyvät tästä appletista. Kaikki nämä ovat päivän loppua koskevat läheiset arvot koko vuodelle eli 313 arvot. Edellisessä appletissa jokaisella näillä aikasarjilla on seuraavat arvot 0 alle 0, lähellä arvoa arvojen välissä 0-lukumäärän ja nollan jälkeen viimeisen tunnetun arvon jälkeen. EURUSD - EUR USD forex valuuttaparitiedot. USDJPY - EUR USD forex valuuttaparitiedot. USDCHF - EUR USD forex currency pair data. EURJPY - EUR USD forex currency pair data. Again huomata, että tämä esimerkki annetaan vain havainnollistamiseksi Kaupankäynti käyttämällä tätä yksinkertaista asennusta ei yleensä ole kaukana ennusteesta viimeisen käytettävissä olevan arvon perusteella Huomaa myös, että kaupankäynnissä meidän on kehitettävä maahantulo - ja poistumissääntöjä , ja että ne ovat tärkeämpiä kuin täsmällinen ennuste. Odota, kunnes applet on ladattu. Liite ja kuvaus c Marek Obitko, 2008 apurien hermoverkko käyttää Java-luokkia BPNeuron ja BPNet NeuralWebspace, c Tom Vehovsk, 1998, jotka olivat joka on muunnettu tämän appletin tarkoituksiin. Kaksi Forex-indikaattori-neuron-suoraa jakeluverkkoa syötteenlähetysverkossa, joka on oppimassa virheiden paluuveden paluuseen liittyvää oppimista Verkko ladataan DLL-tiedoston C-lähdekoodin avulla, joka on liitetty. Neuron-verkko ei ole mikään enemmän kuin epälineaariset mallilähdöt tulojen funktiona Käyttäjätietojen, kuten näyteajastandardien, palvelussa toimivat sisäänkäynnit Käyttäjän asettama tuoton merkitys, esimerkiksi signaalit 1 osta 0 myydä Verkon rakenne, Uudelleen asetettu käyttäjä Verkko koostuu suorasta jakaumasta. - Tulokeräyskerroksen syöttökerros, jonka elementit ovat syötteitä. Piilotetut kerrokset, jotka koostuvat laskennallisista solmuista, joita kutsutaan nimellä uron s ja. Lähtökerroksen ulostulokerros, joka koostuu yhdestä tai useammasta neuronin s, tuotokset ovat tuotoksia koko verkon. Kaikki naapurikerroksen solmut ovat sidoksissa Näitä yhteyksiä kutsutaan synapseiksi Jokaisella synapsilla on paino paino wi, j, k, jotka kerrotaan synapsien lähettämällä tiedolla. Data liikkuu vasemmalta oikealle, ovat verkon tulot sen lähdöihin. Nimen nimenomainen jakeluverkko Tämän verkon kokonaisnäytteitä kuvataan alla olevassa kuvassa. Tietoja käsitellään neuroneilla s kahdessa vaiheita.1 1 Kaikki panokset kerrottuna sopivalla painolla lisätään.2 2 Sitten tuloksena oleva määrä käsittelee aktivointitoiminnon hermosolujen aktivointia tai aktivointia tai aktivointia tai aktivointia ja lähetetään vain poistumaan. Aktivoinnin merkitys Funktio-neuronia, samoin kuin mallinnustyöntekijä, ja aivosuroni käynnistyy vasta sen jälkeen, kun tieto on saavuttanut tietyn kynnyksen. Matemaattisissa näkökohdissa se vain antaa epälineaarisuusverkon Wi Se on lineaarinen autoregressiivinen malli lineaarinen ennustusmalli Yleisin aktivaatiofunktion hermosolmu on sigmoidifunktio. Fx 1 1 exp - xfx 1 1 exp - x. Tämän toiminnon aktivointikynnys on 0 Tämä kynnysarvo Siirretään vaakasuoralle akselille sisäänmenon sisääntulon neurian bias-tulon kustannuksella ja kutsutaan tulo-bias-bias-panokseksi, jolla on tietty paino samalla tavoin kuin muut tulot-neuroni. Tämän vuoksi panosten, kerrosten, neuronin s kussakin kerroksessa ja tuotantopanosten painot neuronien koko neuronverkosta eli epälineaarisesta mallista, jonka se luo Tämän mallin käyttämiseksi, sinun täytyy tietää paino Painot lasketaan kouluttamalla verkkoa aiemmista tiedoista, Tiedot olivat lähtösignaalin tunnettuja arvoja Verkon painot optimoitiin vastaamaan sen lähtöä testiliuoksella Tyypillisesti verkkoihin syötetyt aineet tuottivat useita tulojoukkoja ja vastaavia lähtötietoja ja laskettu keskivirhe d verkon testauksen tuotoslähetys Koulutusverkosto on vähentää ongelmaa optimoimalla painotuksia On olemassa useita optimointimenetelmiä, joista mainittakoon virheiden ALO algoritmit ja geneettisen parannuksen menetelmä. Liitettävät tiedostot. Kaksi tehtävää Juna - ja koestusjuna on suunniteltu kouluttamaan verkkoa tulo - ja lähtötietojen syöttämiseksi Testi on lähtötietojen laskemiseksi Trainin suorittamisen jälkeen saavutetuista painoista. Tulostimen vihreä väri ja ulostulo sinisen parametrin funktio Juna ovat. Kaksinkertainen inpTrain - vanhempien vanhempien kahden outTarget - Imprint vanhin ensimmäinen kaksinkertainen outTrain - poistuu verkosta harjoittelun jälkeen int ntr - syöttöteoksen int UEW: n koulutusjoukot - avaimen hallinta ulkoiset arvot painojen alustukseen 1 käytä extInitWt: ää, 0 käytä satunnaislukuja extInitWt - alkuperäiset painoarvot kaksoisvalmisteinenWt - painojen arvot koulutuksen jälkeen int numLayers - verkon sisältämien kerrosten määrä, mukaan lukien syöttö, piilotettu ja tuloste int lSz - taulukon koko numLayers , Joka säilytti neuronin s määrän kussakin kerroksessa lSz 0 lSz 0 määrittää verkon sisääntulojen lukumäärän int OAF - avainominaisuus tuotoksen hermosolujen aktivoinnissa s 1 toiminto käytössä, 0 ei kaksois-LR-nopeusharjoittelua kaksinkertainen MF - hetki Oppimisnopeus int - suurin sallittu harjoitteluvaiheiden aikakautus Epoch koostuu kaikkien harjoittelujaksojen tarkastamisesta double maxMSE - keskivirhe, jossa oppiminen pysähtyy. Tulo vihreä ja ulos Tee sinisen parametrin funktio Testi are. double inpTest - syöttötieto vanhempi ensimmäinen kaksinkertainen outTest - Imprint int ntt - tulo - ja lähtötietojen sarjat double extInitWt - alkuperäiset painoarvot numLayers - verkon sisältämien kerrosten määrä, mukaan lukien syöttö, piilotettu ja ulostulo int lSz - taulukon koko numLayers, jotka pitivät neuronin s lukumäärän kussakin kerroksessa lSz 0 määrittää verkotulojen lukumäärän int OAF - avainominaisuus lähtösignaalin aktivoinnissa s 1 toiminto käytössä, 0 no. Käyttämällä aktivointia lähtösignaalit s riippuu lähdön luonteesta. Jos verkon lähtösignaalit ovat binomiomaa 0, sinun on käytettävä aktivointitoimintoa OAF 1. Jos lähtö on hintaennuste, ei vaadita aktivointitoimintoa lähtökerroksessa. OAF 0.Esimerkkejä indikaattoreista käytetään hermosoluja Network. BPNN - tulevien hintojen ennustaminen Verkon syöttöparametrit ovat suhteellisia hintojen nousuja. xi Open testbar Avaa testbar viive i -1 0.where viive viedään Fibonacci-sarjan Net Työn tuottavuus ennustetaan tulevien hintojen suhteellisesta kasvusta Aktivointitoiminto lähtökerroksessa on deaktivoitu. Inputparametrit ovat indikaattori. extern int lastBar - viimeisen palkin numero extern int futBars - tulevien ennustettujen palkkien lukumäärä ulkoiset int numLayers - kerrosten määrä verkossa sisääntulot, piilotetut ja ulostulot ulkomuoto numInputs - verkon sisääntulojen lukumäärä ulkoiset numeerit1 - neuronien lukumäärä s kerroksessa 1 ulkoa int numNeuron2 - kerrosnumeron 2 ulkonevien numeerien lukumäärä int numNeurons4 extern int numNeurons5 extern int ntr - tulo-ulostulon harjoitusjoukon lukumäärän ulkopuolinen kaksinkertainen LR - oppimisverkoston nopeus ulkopuolinen kaksinkertainen MF - ajan oppimisverkko verkko ulkopuolinen int - enimmäismäärä harjoitusvaiheita epochs. extern Int maxMSEpwr - eksponentti, jota käytetään laskettaessa suurin sallittu keskimääräinen neliövirhe oppimassa maxMSE 10 maxMSEpwr. Buy-Sell - osta myy Buy-Sell - predictive indicato r ostaa myyntisignaaleja Kuten edellisessä esimerkissä, syöttöverkko palveli. xi Avaa testbar Avaa testipalkin viive i -1 0 xi Avaa testbar Avaa testbar viive i -1 0.parit, jotka aiemmin saivat signaalin ostaa tai myydä Nämä viimeiset signaalit ovat ihanteellisia tulosignaaleina tietyn voiton saamiseksi Verkko-ulostulosignaali on 1 tai 0 osta myydä Lähtökerroksen aktivointitoiminto. extern int lastBar - viimeisen palkin numero ex min introProfit - vähimmäisvoitto ihanteellisen merkinnän löytämiseksi - kynnys, jolla tunnistetaan lähtösignaalit 0 tai 1 ulkoisena int-numLayer - verkon sisältämien kerrosten määrä, mukaan lukien sisääntulo, piilotettu ja ulostulo ulkoisen intInput - verkon sisääntulojen lukumäärä. extern int numNeurons1 - Kerrosnumeron 1 ulkonevien numeerien lukumäärä 2 - kerrosten lukumäärä 2 ulkonäytössä olevat numeeriset numeeriset numeeriset numeeriset numeeriset numeeriset numeeriset numeeriset numeeriset numeeriset numeeriset numeeriset numeeriset numeeriset numeeriset numeeriset arvot hän on valinnut kaikki kelvolliset signaalit ulkoinen kaksinkertainen LR - oppimisverkoston nopeus ulkopuolinen kaksinkertainen MF-kerroin oppimisverkosta verkko ulkopuolinen int Enimmäismäärä harjoitusvaiheiden epochs extern int maxMSEpwr - eksponentti, joka laskee suurimman sallitun keskialueen virheen oppimisen maxMSE 10 maxMSEpwr. Arrow pystysuoran vihreän viivan oikealla puolella ilmaisevat verkon tuottamat myyntisignaalit tulevien palkkien testaamiseksi Nuolet Vasemmalla näyttää optimaalisen sisääntulopisteen aikaisemmin. Tiedostojen asennus. Kopioi liitteenä oleva DLL-tiedosto C-ohjelmatiedostoissa. MetaTrader 4 - kirjastojen asiantuntijat. Salli DLL: n käytön metatraderissa. Työkalut - Lisäasetukset - Asiantuntijaneuvojat - Salli DLL-tuonti. DLL-tiedosto ei toimi, koota itsesi Kaikki tarvittavat tiedostot sisältyvät. Hybridin neuroverkko Stop-ja-Reverse strategiat Forex. by Michael R Bryant. Neural verkkoja on käytetty tradi ng-järjestelmät monen vuoden ajan vaihtelevalla menestyksellä Ensisijainen vetovoima on se, että niiden epälineaarinen rakenne kykenee paremmin houkuttelemaan hintakehityksen monimutkaisuutta kuin tavanomaiset, indikaattoreihin perustuvat kaupankäynnin säännöt. Yksi kritiikistä on se, että neuronsverkkoihin perustuvat kaupankäynnin strategiat on liian ylikykyinen ja siksi se ei toimi hyvin uusilla tiedoilla Mahdollinen ratkaisu tähän ongelmaan on yhdistää hermoverkostot sääntöpohjaiseen strategialogiikkaan hybridistrategian luomiseksi Tässä artikkelissa kuvataan, miten tämä voidaan tehdä käyttämällä Adaptrade Builderia Erityisesti tässä artikkelissa kuvataan seuraavaa verkko-osaamisverkkoa ja sääntöpohjaista logiikkaa kaupankäynnin kohteille. Kolmen segmentin tietojenkäsittelymenetelmää käytetään ja kolmas segmentti käytetään lopullisten strategioiden vahvistamiseen. Tuloksena oleva strategiakoodi sekä MetaTrader 4: lle että TradeStation tulee näkyviin ja osoitetaan, että validointitulokset ovat positiivisia jokaiselle alustalle. Kansalliset verkot kaupallisiksi merkintäsuodattimiksi. Neuraalinen verkko on epälineaarinen yhdistelmä yhdestä tai useammasta painotetusta panoksesta, joka tuottaa yhden tai useamman tuotosarvon Kaupankäynnille hermoverkkoa käytetään yleensä kahdella tavalla 1 tulevaisuuden hintakehityksen ennakoksi tai 2 indikaattorina tai kaupankäynnin suodattimelle. Tätä käytetään sen indikaattorina tai kaupallisena suodattimena. Indikaattorina hermoverkko toimii lisäedellytyksinä tai suodattimena, joka on täytettävä ennen kaupankäynnin aloittamista. Verkkoon syötetyt tyypit ovat tyypillisesti muita tekniset indikaattorit, kuten momentti, stokastit, ADX, liukuvat keskiarvot ja niin edelleen sekä edellä mainittujen hintojen ja yhdistelmien yhdistelmät. Sisäiset panokset skaalataan ja hermoverkko on suunniteltu siten, että tuotos on -1: n ja 1: n välinen Lähestymistapa on sallia pitkä syöttö, jos lähtö on suurempi tai yhtä suuri kuin kynnysarvo, kuten 0 5 ja lyhyt sisääntulo, jos ulostulo on pienempi tai yhtä suuri kuin kynnyksen negatiivinen, esim. -05. Olla a Jos on olemassa pitkä syöttöolosuhde, sen pitäisi olla totta, ja hermoverkon tuotoksen olisi oltava vähintään yhtä suuri kuin pitkän arvon merkintäraja. Kun hermosovellus on muodostettu , elinkeinonharjoittaja olisi tyypillisesti vastuussa panosten ja verkko-topologian valinnasta ja verkon koulutuksesta, joka määrittää optimaaliset painoarvot. Kuten alla näytetään, Adaptrade Builder suorittaa nämä vaiheet automaattisesti osana evoluutiorakentamisprosessia, jonka ohjelmisto on perustuu Neuralverkon käyttämiseen kaupankäyntisuodattimena, jonka avulla se voidaan helposti yhdistää muihin sääntöihin hybridi-kaupankäyntistrategian luomiseksi, joka yhdistää perinteisten, sääntöihin perustuvien lähestymistapojen parhaat ominaisuudet ja neuraalisten verkostojen edut. Builder voi yhdistää liikkuvaa keskimääräistä ristisääntöä hermoverkon kanssa niin, että pitkä sijainti otetaan, kun nopea liikkuva keskiarvo ylittää hitaasti liikkuvan keskiarvon ikä ja hermoverkon tuotos on kynnysarvon yläpuolella tai sen yläpuolella. Stop-ja-Reverse Trading strategioita. Stop-ja-reverse-kaupankäynnin strategia on yksi, joka on aina markkinoilla, joko pitkä tai lyhyt Tarkkaan ottaen, stop-ja-reverse tarkoittaa, että kääntää kaupan kun lopettaa tilaus on kärsinyt kuitenkin käytän sitä lyhytsana kaupankäyntistrategialle, joka vaihtelee pitkästä lyhytkestoiseksi pitkään ja niin edelleen, niin että olet jälleen aina markkinoilla Tällä määritelmällä, se ei ole välttämätöntä tilausten lopettamiseksi Voit myös syöttää ja peruuttaa markkinoita tai rajoittaa tilauksia myös Ei ole myöskään välttämätöntä, että kummallakin puolella käytetään samaa logiikkaa tai jopa samaa tilaustyyppiä Esimerkiksi voit syöttää pitkän ja poistua lyhyt pysähdysjärjestyksessä ja anna lyhyt ja poistu pitkästä markkinatilauksesta käyttämällä erilaisia sääntöjä ja ehtoja kullekin sisäänkäynnille Tämä olisi esimerkki epäsymmetrisestä pysäytys - ja käänteisstrategiasta. Strategia on, että olemalla markkinoilla, sinun nimesi ei ole mitään suuria liikkeitä Toinen etu on yksinkertaisuus Kun on olemassa erilliset säännöt ja edellytykset käydä kauppaa ja poistua, on enemmän monimutkaisuutta ja enemmän, että voi mennä vikaan Yhdistämällä merkinnät ja poistumiset tarkoittaa vähemmän ajoitus päätöksiä, jotka voivat merkitä vähemmän virheitä . Toisaalta voidaan väittää, että parhaat edellytykset kaupan irtautumiselle ovat harvoin samat kuin päinvastaiseen suuntaan pääseminen, että kauppojen aloittaminen ja sulkeminen ovat luonnostaan erillisiä päätöksiä, joiden pitäisi siten käyttää erillisiä sääntöjä ja logiikkaa. että strategia käy kauppaa kaikkien aukkojen välillä. Suuri avautumisero asemaa vastaan voi merkitä suurta menetystä ennen strategian kykyä peruuttaa strategiat, jotka tulevat entistä selkeämmin sisään tai poistuvat, tai jotka lopettavat toimintansa loppuun. päivä voi pienentää avauseroja. Koska tavoitteena on rakentaa FOREX-strategia, MetaTrader 4 MT4 on selvä vaihtoehto kaupankäynnin Että MetaTrader 4 on suunniteltu ensisijaisesti forexille ja sitä käytetään laajalti näiden markkinoiden kaupankäynnissä, ks. Esim. MetaTrader vs. TradeStation. Kieliversio. Viime vuosina TradeStation on kohdistanut valuuttamarkkinoita paljon aggressiivisemmin. Kaupan määrästä ja tai tilitasolla, on mahdollista käydä kauppaa Forex-markkinoilla TradeStationin välityksellä ilman palkkioita tai palkkioiden maksamista. Levät ovat tiukkoja ja hyvät likviditeetit suurimmilla Forex-pareilla. Tästä syystä molemmat alustat olivat kohdennettuja tähän hankkeeseen. kun kohdistetaan useampia alustoja samanaikaisesti Ensinnäkin tiedot voivat olla erilaisia eri alustoilla, eroja aikavyöhykkeissä, joidenkin palkkien hintatarjoukset, tilavuus ja käytettävissä olevat ajanjaksot Näiden erojen tasaamiseksi saatiin tietoja molemmista alustoista ja strategiat Rakennettiin molempia datasarjoja varten samanaikaisesti. Sen vuoksi parhaat strategiat olivat ne, jotka toimivat edusti molemmista datasarjoista huolimatta mahdollisia eroja. Edistyksessä käytettävät dataasetukset on esitetty alla kuviossa 1. Kuten kuvassa olevasta Market Data - taulukosta voidaan päätellä, eurovaluutan markkinat kohdistettiin EURUSD: hen, jossa oli bar-koko 4 tuntia 240 minuuttia Muut bar-koot tai markkinat olisivat olleet yhtä hyviä kuin minä pystyin saamaan vain yhtä paljon tietoa MT4-alustani kautta, kuten kuvion 1 datasarjassa 2 esitetyllä ajanjaksolla on osoitettu, joten samaa ajanjaksoa käytettiin saadun vastaavan datasarjan hankkimiseksi TradeStation-datasarjasta 1 80: aa dataa käytettiin yhdistämiseen näytteeseen ja näytteen ulkopuolelle 20 6 20 14: stä 2 10 15: een, jotka oli varattu 80: n alkuperäisen 80: n validointiin joka on otettu näytteeseen 20: llä näytteen ulkopuolelle, kuten kuviossa 1 on esitetty. Tarjouspyynnön leviäminen asetettiin 5 pistettä ja 6 pistettä tai 60: n suuruista 100 000: käännä Molemmat datasarjat sisällytettiin raken - teeseen, kuten merkinnöissä l on merkitty eft-hand-sarakkeessa. Kuva 1 Markkinatietojen asetukset MetaTrader 4: n ja TradeStationin forex-strategian rakentamiseksi. Toinen mahdollinen ongelma kohdistettaessa useampia käyttöympäristöjä on, että Builder on suunniteltu kaksinkertaistamaan tapaa, jolla jokainen tuettu alusta laskee indikaattorit, jotka Voi tarkoittaa sitä, että indikaattoriarvot ovat erilaiset riippuen siitä, mikä alusta on valittu. Jotta vältettäisiin tämä mahdollinen poikkeamislähde, kaikki MetaTrader 4: ssä eri tavalla arvioitavat indikaattorit, jotka eivät ole TradeStationissa, olisi poistettava rakennuksesta, mikä tarkoittaa, että seuraavia indikaattoreita on vältettävä. Kaikki muut indikaattorit, jotka ovat käytettävissä molemmilla alustoilla, lasketaan samalla tavoin molemmilla alustoilla. TradeStation sisältää kaikki Builderissä käytettävissä olevat indikaattorit, kun taas MetaTrader 4 ei siksi sisällä vain molemmilla alustoilla käytettävissä olevia indikaattoreita, MetaTrader 4 Foorumi olisi valittava Builder-koodin tyypiksi, joka poistetaan automaattisesti mistä tahansa MT4-mallista saatavissa olevista indikaattoreista, jotka jättävät molemmilla alustoilla käytettävissä olevat indikaattorit Lisäksi, koska havaitsin eroja kustakin alustasta saaduista tilavuustiedoista, pois - tin kaikki volyymi-riippuvaiset indikaattorit rakennekokonaisuudesta Lopuksi, päivän ajankohtainen indikaattori poistettiin tiedostojen aikavyöhykkeiden erojen takia. Alla olevassa kuvassa 2 rakenteen joukossa käytettävien indikaattorien luettelo esitetään lajiteltuna sen mukaan, onko indikaattori katsottu rakentaa prosessi Harkitse sarakkeessa Indikaattorit poistettu huomioon edellä esitetyistä syistä näkyvät luettelon yläreunassa Muut indikaattorit, jotka alkavat Simple Mov Ave: stä, olivat kaikki osa rakentamisarjaa. Kuva 2 Indikaattorivalinnat Builder-ohjelmassa, poistetaan rakennesarjasta. Rakennusprosessissa käytetyt arviointivaihtoehdot esitetään kuviossa 3 Kuten edellä on käsitelty, MetaTrader 4 valittiin koodin tuotoksen valinnaksi Strategioiden mukaisesti t Builderissa, kaikki arviointivaihtoehtojen välilehdet, mukaan lukien koodityyppi, voidaan muuttaa ja strategioita arvioida uudelleen, joka myös kirjoittaa koodi uudelleen kumpi tahansa kieli valitaan. Tätä ominaisuutta käytettiin TradeStation-koodin hankkimiseen Lopullisen strategian jälkeen, kun strategiat oli rakennettu MetaTrader 4.Figure 3: n arviointivaihtoehdoille Builderissa EURUSD forex - strategiaan. Lopetus - ja käänteisstrategioiden luomiseksi kaikki poistumistyypit poistettiin rakennekokoonpanosta, kuten kuvassa 4 on esitetty. Kaikki kolmen tyyppisiä sisäänpääsytilauksia - markkinoita, pysähtymistä ja raja-arvoa - pidettiin harkittavana, mikä tarkoittaa, että rakennusprosessi voisi harkita jotain niistä rakentamisprosessin aikana. Kuva 4: Rakennuksen valitsemat lajittelutyypit luodaksesi pysäytys - ja taaksepäin strategia. Builder-ohjelmisto luo automaattisesti sääntöihin perustuvat loogiset olosuhteet sisääntuloon ja poistumiseen. Jos haluat lisätä hermoverkon strategiaksi, sinun tarvitsee valita vain vaihtoehto. ioni-välilehti, kuten kuvassa 5 on esitetty. Neuraaliverkkoasetukset jätettiin niiden oletusarvoiksi Osana pysäytys - ja peruutuslogiikkaa Market Sides - vaihtoehto oli Long Short ja mahdollisuus odottaa poistumista ennen uuden kaupan aloittamista ei ole valittuna Jälkimmäinen on välttämätön, jotta sisääntulotilaus voidaan poistua nykyisestä sijainnista käänteisesti Kaikki muut asetukset jätettiin oletusarvoihin. Kuva 5 Strategiaratkaisut, jotka on valittu Builderissa hybridistrategian luomiseksi sekä sääntöihin perustuvien että hermoverkko-olosuhteiden mukaan. Rakentamisprosessin evoluutiokykyä ohjaa kunto, joka lasketaan Metrics-välilehdellä määritetyistä tavoitteista ja ehdoista, kuten kuviossa 6 on esitetty. Rakennustavoitteita pidettiin yksinkertaisena maksimoida nettotulos minimoiden samalla monimutkaisuus, joka annettiin pieni paino suhteessa nettotulokseen. Painotettiin enemmän rakentamisen olosuhteita, joihin sisältyi korrelaatiokerroin ja yleisen strategian laadun merkitys, kun me ll keskimäärin kaupankäyntipalkkeina ja kauppojen lukumääränä. Alun perin vain kaupan keskimääräiset palkit sisältyivät rakennustilanteeseen. Joissakin aikaisemmissa rakennuksissa nettotulos oli kuitenkin suosittu kaupan pituuden myötä, joten lukumäärää - liikevaihto-asteikko lisättiin. Määritelty alue 209: n ja 418: n välisten kauppojen lukumäärän mukaan vastaa kaupan keskimääräistä pituutta 15: n ja 30: n välillä, perustuen rakennusjakson palkkien lukumäärään. Tämän vuoksi tämän metrijärjestelmän lisäämisessä korostetaan enemmän mikä johti useampiin väestön jäseniin halutulla kauppamäärällä. Kuva 6 Mittareita-välilehdelle asetettujen tavoitteiden ja ehtojen määrittäminen määrittää, kuinka kunto lasketaan. Top-strategioiden valitsemisen ehdot kaksinkertaistavat rakentamisen olosuhteet Paitsi että huippu-strategiatilanteita arvioidaan koko tietosarjassa, ei sisällä validointisegmenttiä, joka on erillinen, eikä vain rakennusjakson yli, kuten on tapahtunut D edellytykset Ohjelman käyttämät strategiat ylittävät strategiat, jotta kaikki strategiat, jotka täyttävät kaikki erilliset väestöt, täyttyvät. Lopulliset asetukset tehdään Build Options - välilehdellä, kuten kuvassa 7 on esitetty. Tärkeimmät vaihtoehdot ovat väestökokoa, sukupolvien lukumäärää ja mahdollisuutta nollata otoksen ulkopuolisen suorituskyvyn perusteella. Populaation koko valittiin riittävän suureksi, jotta väestön hyvä monimuotoisuus saataisiin riittävän pieneksi kohtuullisen ajan kuluessa Sukupolvien määrä perustui siihen, kuinka kauan se kesti muutaman alustavan rakenteen, jotta tulokset pääsisivät lähentymään. Kuva 7 Rakennuksen vaihtoehdoissa on väestön koko, sukupolvien lukumäärä ja vaihtoehdot väestön palauttamiseksi pois otoksesta Suorituskyky. Oos OOS-suorituskyvyn nollaaminen - asetus käynnistää rakenteen prosessiin määritetyn sukupolven jälkeen, jos määritetty edellytys täyttyy tässä tapauksessa. Nollaa, jos otoksen nettotulos on alle 20 000. Tämä arvo on valittu alustavien testien perusteella, jotta se olisi riittävän suuri arvo, jota ei todennäköisesti saavuteta. Tämän seurauksena rakennusprosessi toistettiin joka 30 sukupolven ajan, kunnes käsin Pysäytetty Tämä on tapa antaa ohjelmalle strategioita, jotka perustuvat Top Strategies - olosuhteisiin pitkän ajan kuluessa. Ajoittain Top-strategioiden väestö voidaan tarkistaa ja rakennusprosessi peruutetaan, kun löydetään sopivia strategioita. Huomautus, jonka laukaisin - esimerkki lainausmerkinnöissä Kun näytejakson ajan käytetään väestön nollaamiseksi tällä tavalla, näytejakson aika ei enää ole todellakaan out-of-sample Koska tätä jaksoa käytetään nyt rakentamisprosessin ohjaamiseen , se on tosiasiallisesti osa näytejaksoa. Siksi on suositeltavaa jättää kolmas segmentti validointiin, kuten edellä on keskusteltu. Monen tunnin käsittelyn jälkeen ja useiden automaattisten uudistusten jälkeen löytyi sopiva strategia Suurten strategioiden väkiluku Suljettu kauppa käyrä on esitetty alla kuviossa 8. Omavaraisuuskäyrä osoittaa molempien datasegmenttien johdonmukaisen suorituskyvyn, jossa on riittävä määrä kaupoja ja olennaisesti samat tulokset molemmista datasarjista. Kuva 8 Suljettu kauppa-kurssikehitys EURUSD: lle Pysäytys - ja käänteisstrategia. Voidakseen tarkistaa strategian validointijakson aikana Markets-välilehden päivämääritykset on kuvattu kaavion 1 päivämääränä 2 11 2015 ja strategiaa arvioitiin uudelleen valitsemalla Arviointi komento Rakennuksen strategia-valikosta Tulokset on esitetty alla kuviossa 9. Valituksen tuloksena punaisella ruutu osoittaa, että strategiaa pidetään yllä tietoihin, joita ei käytetä rakentamisprosessin aikana. Kuva 9 Suljetun kaupankäynnin kurssikehitys EURUSD-stop - ja - vastausstrategia, mukaan lukien validointikausi. Lopullinen tarkistus on selvittää, miten strategia toteutetaan kullekin tietosarjalle erikseen käyttämällä kyseisen alustan koodinlähdön vaihtoehtoa. Tämä on välttämätöntä, koska s voi olla eroja tuloksissa riippuen 1 koodityypistä ja 2 datasarjasta Meidän on varmistettava, että valittu asetukset minimoivat nämä erot, kuten on tarkoitus Testaa MetaTrader 4 - strategia, TradeStationin datasarja Markets-välilehdessä ei valittu ja strategiaa arvioitiin uudelleen. Tulokset on esitetty alla kuviossa 10, joka kopioi kuvassa 9 esitetyn alhaisen käyrän. Kuva 10 Suljettu kauppa käyrä EURUSD stop-and-reverse - strategialle, mukaan lukien MetaTrader 4: n validointijakson lopussa. Testattaessa TradeStationin strategiaa, TradeStationin tietosarja valittiin ja MetaTrader 4 - sarjan valinta Markets-välilehdeltä poistettiin, koodin tuotos vaihdettiin TradeStationiksi ja strategia uudistettiin - arvioitu Tulokset on esitetty alla kuviossa 11 ja ne näyttävät olevan hyvin samanlaisia kuin kuvion 9 keskiaikainen käyrä, kuten odotettiin. Kuvio 11 Suljetun kaupan tasoituskäyrä EURUSD-stop-and-reverse - strategialle, mukaan lukien validointi Ajanjakso, TradeStationille. Molempien alustojen koodi on esitetty alla kuvassa 12. Napsauta kuvaa avataksesi kyseisen alustan kooditiedoston. Tarkastelemalla koodia ilmenee, että strategian sääntöperusteinen osa käyttää eri volatiliteettia koskevia ehtoja pitkällä ja lyhyet sivut. Neuraaliverkotulot koostuvat useista indikaattoreista, mukaan lukien viikonpäivät, trendi ZLTrend, päivänsisäinen korkeus, oskillaattorit InvFisherCycle, InvFisherRSI, Bollingerin bändit ja keskihajonta. Strategian hybridisoituminen näkyy suoraan CodeStatus on TradeStation-koodilla. Jos EntCondL ja NNOutput 0 5 sitten alkavat Osta EnMark-L NShares jakaa seuraavan palkin markkinalla. Muuttuja EntCondL edustaa sääntöihin perustuvia merkintäolosuhteita ja NNOuput on neuroverkon tuotos Molemmat olosuhteet ovat On totta, jotta pitkä sijoitustilaus Lyhyt syöttö ehto toimii samalla tavalla. Kuva 12 Kaupankäyntistrategian koodi EURUSD stop-and-reverse-strategialle jäljellä, MetaTrader 4 righ t, TradeStation Klikkaa kuvaa avataksesi vastaavan kooditiedoston. Lataa Builder-projektitiedosto, joka sisältää tässä artikkelissa kuvatut asetukset. Tässä artikkelissa tarkasteltiin hybridisääntöperusteisen hermoverkostrategian rakentamista EURUSD: lle käyttäen pysäytys - ja - vastakkain aina Adaptrade Builder - markkinatilanteessa. Osoitettiin, miten strategiakoodia voidaan tuottaa useille alustoille valitsemalla sama alatunnus, joka toimii samalla tavoin kullakin alustalla. Lyhyt ja selkä, kuvattiin ja osoitettiin, että tuloksena oleva strategia toteutettiin positiivisesti erillisellä validointisegmentillä. Lisäksi varmistettiin, että strategia tuotti samankaltaisia tuloksia kullakin alustalla olevan datan ja koodivaihtoehdon kanssa. - ja-käänteisillä lähestymistavoilla on useita haittoja, eivätkä ne voi olla kiinnostuneita kaikille. Markkinoiden aina-markkinat voivat kuitenkin olla houkuttelevampia Forex-tietoja, koska valuuttamarkkinat käyvät kauppaa ympäri vuorokauden Seurauksena ei ole istuntoaukkojen aukkoja, ja kaupankäynnin tilaukset ovat aina aktiivisia ja käytettävissä kaupankäynnin kääntämiseksi markkinoiden muuttuessa Päivänsisäisen datan käyttö 4 tunnin baareissa tarjosi enemmän Mutta se oli muutoin melko mielivaltainen, koska strategian aina markkinoiden luonne tarkoittaa sitä, että kaupat kuljetetaan yön yli. Rakentamisprosessin annettiin kehittyä erilaisin edellytyksin pitkäaikaisten ja lyhyiden, mikä johtaa epäsymmetriseen pysähtymis - ja käänteisstrategiaan Nimen myötä syntyvä strategiassa tulee sekä pitkiä että lyhyitä kaupankäyntejä markkinatoimeksiantoihin, vaikka markkinat, lopettaa ja rajoittavat tilauksia harkitsivat rakentamisprosessin itsenäisesti kummallekin puolelle. Käytännössä peruuttaminen pitkästä lyhytkestoisuuteen merkitsisi markkinoiden lyhyiden osakkeiden lukumäärän kaksinkertaista strategian ollessa pitkä, esim. jos nykyinen pitkä asema oli 100 000 osaketta, myyisi lyhyitä 200,0 00 osakkeita markkina-asemasta Vastaavasti, jos nykyinen lyhytaikainen markkina-arvo oli 100 000 osaketta, ostat 200 000 osaketta markkinoilta päinvastaiseksi lyhyestä pitkästä. Käytettiin lyhyempää hinnoittelua kuin olisikin ihanteellinen. Tulokset olivat kuitenkin positiivisia validointisegmentillä, Että strategia ei ole ylikuuloton Tämä tukee ajatusta siitä, että hermoverkkoa voidaan käyttää kaupankäyntistrategiassa ilman välttämättä liioittelua markkinoiden strategiasta. Tässä esitetty strategia ei ole tarkoitettu varsinaiseen kaupankäyntiin eikä sitä ole testattu todellisuudessa Tämänhetkinen seuranta tai kaupankäynti Tämän artikkelin avulla voidaan kuitenkin käyttää mallina samantyyppisten strategioiden kehittämistä EURUSD: lle tai muille markkinoille. Kuten aina, kehitettävät kaupankäyntistrategiat on testattava perusteellisesti reaaliaikaisessa seurannassa tai erillisissä tiedoissa tulosten validoimiseksi ja tutustua strategian kaupallisiin ominaisuuksiin ennen kaupankäynnin kaupankäyntiä. Tämä artikkeli ilmestyi Adaptrade-ohjelmiston uutiskirjeen helmikuussa 2015. HYPOTEETTISET TAI SIMULOIDUT TULOKSET OVAT TIETYJÄ RAJOITUKSIA AIHEUTUNEEN TODELLISEN TODELLISUUTOKSEN, SIMULOIDUT TULOKSET EIVÄT EDISTYY TODELLISEEN KAUPPAAN, SELLAISENAAN, ETTÄ TEHTÄVÄT EI OLE TOSI OTETAAN, TULOKSET OLEVAN TAI VAIKUTTAVAT, Eräiden markkinoiden tekijöistä, kuten liikkumattomuudesta saaduista simuloiduista kaupankäyntijärjestelmistä, ovat yleisesti ottaen riippuvaisia siitä tosiseikasta, että ne on suunniteltu etuoikeuden puuttuessa, että kaikki tilit tulevat tai ovat todennäköisesti saavuttaneet niille samanlaiset voitot tai menetykset SHOWN. Jos haluat saada tietoa Adaptrade Softwaren uusista kehityksestä, uutisista ja erikoistarjouksista, ole hyvä ja liity sähköpostiosoitteeseen. Kiitos.
No comments:
Post a Comment